近日，農發(fā)行自主研發(fā)的市場風險管理系統(tǒng)順利投產上線，涵蓋估值管理、資本計量、限額管理、風險監(jiān)測、壓力測試等功能。該系統(tǒng)的投產上線，將有效滿足資本新規(guī)市場風險計量最新要求，標志著農發(fā)行市場風險管理邁入專業(yè)化、信息化、智能化的新階段。
2023年11月26日，國家金融監(jiān)督管理總局印發(fā)《商業(yè)銀行資本管理辦法》，對市場風險資本計量提出更為嚴格精準的要求，突出市場風險資本計量的前瞻性和差異性。農發(fā)行積極落實，主動作為，廣泛調研，提前規(guī)劃建設市場風險管理系統(tǒng)助推資本新規(guī)落地實施。目前，銀行同業(yè)正處于國產化信創(chuàng)轉型的過渡階段，面對產品原型較少、風險模型復雜、人員少、任務重等困難，總行風險管理部、軟件開發(fā)中心、信息科技部等部門通力合作，敢于擔當，守正創(chuàng)新，聚焦重點任務，積極探索研發(fā)，確保市場風險管理系統(tǒng)如期建成、順利上線。一是全面升級市場風險計量方法和標準。系統(tǒng)通過模型精準估值并逐筆測算不同情景下風險敏感度資本、違約風險資本和剩余風險附加資本，為農發(fā)行實施市場風險計量標準法奠定良好基礎。二是全面集成風險估值分析模型。構建利率平價、Var值分析、情景分析等多種風險模型，開展大數(shù)據(jù)分析，測算資產組合的潛在最大損失，模擬市場風險敞口及承壓情況，估算極端不利情況可能造成的潛在損失，切實提高前瞻性風險防控水平。三是全面推進風險管理智能化。市場風險管理系統(tǒng)接入前臺業(yè)務及后臺財務數(shù)據(jù)，自動抽取、及時監(jiān)測各項業(yè)務及綜合頭寸明細，靈活配置交易、風險、止損限額指標，智能生成各項風險報告，實現(xiàn)市場風險全業(yè)務覆蓋、全流程管理。
下一步，風險管理部將加強市場風險管理系統(tǒng)功能宣介，強化推廣運用，完善系統(tǒng)功能，促進市場風險管理提質增效，為全行高質量發(fā)展保駕護航。
