7月12日，農(nóng)發(fā)行匯率風(fēng)險管理系統(tǒng)成功上線運行。該系統(tǒng)是農(nóng)發(fā)行全面風(fēng)險管理體系中市場風(fēng)險管理的重要組成部分，其上線應(yīng)用將進一步提升農(nóng)發(fā)行精細化風(fēng)險管理水平，推進匯率風(fēng)險管理的自動化、精細化、智能化，實現(xiàn)匯率風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測、控制全流程管理，推動全行風(fēng)險管理現(xiàn)代化建設(shè)再上新臺階。
匯率風(fēng)險管理系統(tǒng)項目于2020年11月正式啟動?？傂酗L(fēng)險管理部與信息科技部協(xié)同配合，堅持科技創(chuàng)新，以需求解析為主要抓手，注重結(jié)果導(dǎo)向和價值轉(zhuǎn)化，著力增強系統(tǒng)功能的科學(xué)性和先進性。面對產(chǎn)品原型支撐不足、業(yè)務(wù)模型復(fù)雜、人員少、任務(wù)重等困難，項目組積極嘗試敏捷開發(fā)模式，聚焦焦點任務(wù)，高效完成用戶故事、模型設(shè)計、數(shù)據(jù)模擬、迭代開發(fā)、功能測試等工作。在業(yè)務(wù)、技術(shù)、公司三方的通力合作下，項目組加班加點、攻堅克難，全新開發(fā)4大模塊、29個功能點，進行了6輪業(yè)務(wù)測試，執(zhí)行測試案例6682個，有效保障了系統(tǒng)順利上線。
農(nóng)發(fā)行匯率風(fēng)險管理系統(tǒng)通過運用定性與定量分析方法，科學(xué)開展外匯敞口分析、敏感性分析、情景分析，精準(zhǔn)識別、計量、監(jiān)測匯率風(fēng)險，并通過限額管理、壓力測試和風(fēng)險緩釋等工具，有效傳導(dǎo)“匯率風(fēng)險中性”理念，將匯率風(fēng)險控制在合理范圍內(nèi)，保持業(yè)務(wù)安全穩(wěn)健運營。一是服務(wù)農(nóng)發(fā)行風(fēng)險管理實際需求。匯率風(fēng)險管理系統(tǒng)暫無同業(yè)實踐經(jīng)驗參照，完全根據(jù)農(nóng)發(fā)行風(fēng)險管理實際業(yè)務(wù)需求自主研發(fā)。二是前瞻規(guī)劃匯率風(fēng)險管理工具。充分考慮宏觀市場環(huán)境變化及外匯衍生品發(fā)展情況，接入SHIBOR、LIBOR、GDP、M2、CPI等數(shù)據(jù)，開展多元歸因分析，預(yù)測未來匯率走勢；提前規(guī)劃風(fēng)險緩釋交易模塊，模擬風(fēng)險對沖場景。三是開拓融合匯率風(fēng)險管理技術(shù)。每日自動抽取、監(jiān)測外匯業(yè)務(wù)交易及綜合頭寸明細，靈活配置交易、止損限額指標(biāo)，完善匯率風(fēng)險管理機制，形成風(fēng)險管理閉環(huán)，體現(xiàn)科學(xué)管理價值。四是創(chuàng)造性構(gòu)建大數(shù)據(jù)分析模型。針對不同經(jīng)濟周期內(nèi)歷史匯率的波動情況，構(gòu)建Var值分析等多種模型，開展大數(shù)據(jù)分析，模擬匯率風(fēng)險敞口及承壓情況，逐步掌握透過表象看本質(zhì)，客觀分析經(jīng)濟規(guī)律的能力，不斷提升風(fēng)險預(yù)判研判能力，穩(wěn)步推進風(fēng)控關(guān)口前移。
下一步，農(nóng)發(fā)行將繼續(xù)堅持科技引領(lǐng)賦能，創(chuàng)新風(fēng)控舉措，聚焦風(fēng)險管理精準(zhǔn)性，強化數(shù)據(jù)分析和多維度指標(biāo)監(jiān)控工具，下好風(fēng)險防控的“先手棋”，在變革中立足當(dāng)前、謀劃長遠，推動全行業(yè)務(wù)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
（羅菁）
